Сравнение STOX с DIVN
STOX (Horizon Core Equity ETF) and DIVN (Horizon Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon, while DIVN is a Large Cap Value Equities fund managed by Horizon. Over the past year, STOX returned 21.66% vs 21.33% for DIVN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STOX и DIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у DIVN с доходностью 14.38%.
STOX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVN
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOX и DIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 9.93% | 13.00% |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 14.38% | 8.11% |
Correlation
The correlation between STOX and DIVN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. DIVN — Ранг доходности на риск
STOX
DIVN
Сравнение STOX c DIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и Horizon Dividend Income ETF (DIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOX | DIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.86 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 10.64 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOX и DIVN
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что больше максимальной просадки DIVN в -5.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и DIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | DIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -5.55% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -5.55% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -1.38% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.01% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и DIVN
Horizon Core Equity ETF (STOX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Horizon Dividend Income ETF (DIVN) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что STOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | DIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.07% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 7.61% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 10.48% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 10.55% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 10.55% | +2.08% |
Сравнение комиссий STOX и DIVN
И STOX, и DIVN имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и DIVN
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности DIVN в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.43% | 1.47% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
STOX and DIVN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STOX has higher volatility (3.34%) compared to DIVN (3.07%). In terms of maximum drawdown, STOX dropped -9.33% vs DIVN's -5.55%.
On 1-year performance, STOX leads with 21.66% vs 21.33% for DIVN. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, DIVN has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STOX has performed better with a 21.66% return vs 21.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STOX and DIVN have the same expense ratio: 0.70% per year.
DIVN has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.17% for STOX.
STOX is categorized as Large Cap Blend Equities, while DIVN is Large Cap Value Equities.
DIVN currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STOX и DIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор