Сравнение STOX с MTUM
STOX (Horizon Core Equity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. STOX charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности STOX и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.75%.
STOX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 15.90%
- С начала года
- 31.75%
- 6 месяцев
- 32.38%
- 1 год
- 41.76%
- 3 года*
- 34.75%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение доходности по годам STOX и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 10.00% | 12.56% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 31.75% | 6.10% |
Correlation
The correlation between STOX and MTUM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. MTUM — Ранг доходности на риск
STOX
MTUM
Сравнение STOX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 0.85 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок STOX и MTUM
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -34.08% | +24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -6.21% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 19.04% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 20.60% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 21.03% | -8.64% |
Сравнение комиссий STOX и MTUM
STOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и MTUM
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MTUM в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.60% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STOX and MTUM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for STOX.
MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.17% for STOX.
STOX is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для STOX и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор