PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с VSDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STOT с VSDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. STOT is passively managed, while VSDB is actively managed. Over the past year, STOT returned 4.15% vs 5.06% for VSDB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STOT charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for VSDB.

Доходность

Сравнение доходности STOT и VSDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STOT показывает доходность 1.05%, а VSDB немного ниже – 1.00%.

STOT

1 день
0.07%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.15%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.82%
10 лет*
2.44%

VSDB

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOT и VSDB

2026 (YTD)2025
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		1.05%3.75%
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		1.00%4.85%

Correlation

The correlation between STOT and VSDB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.66

The correlation between STOT and VSDB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Vanguard Short Duration Bond ETF Shares

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с JPLDSTOT с BND
Часто сравнивают с VSDB:
VSDB с BNDVSDB с VBILVSDB с SPSBVSDB с BSVVSDB с VSDMVSDB с HYEMVSDB с BBBS

Доходность на риск

STOT vs. VSDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VSDB
Ранг доходности на риск VSDB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c VSDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTVSDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.94

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.87
4.61

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.61

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

3.57

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.85

15.78

+8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. VSDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSDB равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и VSDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTVSDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.94

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.68

-1.56

Просадки

Сравнение просадок STOT и VSDB

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и VSDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOTVSDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-1.42%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-1.42%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.19%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.32%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и VSDB

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.33%, в то время как у Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOTVSDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.55%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

1.35%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

1.75%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

1.89%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

1.89%

+0.31%

Сравнение комиссий STOT и VSDB

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSDB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и VSDB

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VSDB в 4.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		4.16%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STOT and VSDB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSDB has higher volatility (0.55%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs VSDB's -1.42%.

On 1-year performance, VSDB leads with 5.06% vs 4.15% for STOT. On fees, VSDB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, STOT has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VSDB has performed better with a 5.06% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

STOT has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 4.16% for VSDB.

They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.15% for VSDB.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOT и VSDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор