Сравнение STOK с LASR
STOK (Stoke Therapeutics, Inc.) and LASR (nLIGHT, Inc.) are both stocks. STOK operates in Biotechnology (Healthcare), while LASR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, STOK returned -2.95%/yr vs 15.04%/yr for LASR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STOK и LASR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOK показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у LASR с доходностью 77.13%.
STOK
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 168.42%
- 3 года*
- 40.95%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- —
LASR
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -15.41%
- С начала года
- 77.13%
- 6 месяцев
- 68.42%
- 1 год
- 277.50%
- 3 года*
- 63.79%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOK и LASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOK Stoke Therapeutics, Inc. | -1.98% | 187.76% | 109.70% | -43.01% | -61.53% | -61.26% | 118.68% | 4.08% |
LASR nLIGHT, Inc. | 77.13% | 257.58% | -22.30% | 33.14% | -57.66% | -26.65% | 61.00% | 6.85% |
Correlation
The correlation between STOK and LASR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between STOK and LASR shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STOK:
$1.96B
LASR:
$3.98B
STOK:
-$2.85
LASR:
-$0.28
STOK:
57.80
LASR:
12.04
STOK:
4.97
LASR:
9.28
STOK:
$32.08M
LASR:
$289.84M
STOK:
$23.81M
LASR:
$90.68M
STOK:
-$179.29M
LASR:
-$3.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOK vs. LASR — Ранг доходности на риск
STOK
LASR
Сравнение STOK c LASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) и nLIGHT, Inc. (LASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOK | LASR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 10.67 | -6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 32.70 | -19.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOK и LASR
Максимальная просадка STOK за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки LASR в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOK и LASR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOK | LASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -85.66% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.16% | -26.19% | -10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.89% | -58.69% | -13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.21% | -82.47% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.44% | -21.79% | -33.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.24% | -52.56% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 8.53% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOK и LASR
Текущая волатильность для Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) составляет 12.66%, в то время как у nLIGHT, Inc. (LASR) волатильность равна 23.17%. Это указывает на то, что STOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOK | LASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 23.17% | -10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 60.90% | -22.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.70% | 78.30% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.76% | 65.36% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.20% | 66.60% | +13.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOK и LASR
Ни STOK, ни LASR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STOK и LASR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stoke Therapeutics, Inc. и nLIGHT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STOK and LASR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASR has higher volatility (23.17%) compared to STOK (12.66%). In terms of maximum drawdown, STOK dropped -95.17% vs LASR's -85.66%.
LASR currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STOK и LASR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор