Сравнение STNC с SGRT
STNC (Stance Equity ESG Large Cap Core ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STNC charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности STNC и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNC показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 37.33%.
STNC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 37.33%
- 6 месяцев
- 38.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STNC и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STNC Stance Equity ESG Large Cap Core ETF | 7.97% | 2.37% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 37.33% | 25.25% |
Correlation
The correlation between STNC and SGRT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNC vs. SGRT — Ранг доходности на риск
STNC
SGRT
Сравнение STNC c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STNC | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STNC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.87 | -2.36 |
Просадки
Сравнение просадок STNC и SGRT
Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -17.87% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -9.33% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -3.13% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STNC и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 34.54% | -20.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 34.54% | -18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 34.54% | -19.14% |
Сравнение комиссий STNC и SGRT
STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNC и SGRT
Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SGRT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.12% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STNC Stance Equity ESG Large Cap Core ETF | 0.94% | 1.02% | 0.96% | 0.08% | 0.58% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
STNC and SGRT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for STNC.
STNC has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.12% for SGRT.
Their fees differ too: 0.85% for STNC and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для STNC и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор