PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNC с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STNC с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

STNC и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STNC - это активно управляемый фонд от Red Gate Advisers LLC. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности STNC и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STNC и IQM

2026 (YTD)20252024202320222021
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		3.79%10.33%8.92%11.49%-13.10%17.77%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.36%

Доходность по периодам

С начала года, STNC показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у IQM с доходностью 3.20%.

STNC

1 день
1.27%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.79%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.56%
3 года*
9.85%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stance Equity ESG Large Cap Core ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с STNC:
STNC с IWYSTNC с BDGSSTNC с SPYSTNC с ALTLSTNC с BBUSSTNC с CCORSTNC с ILCB
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий STNC и IQM

STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

STNC vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNC
Ранг доходности на риск STNC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNC c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNCIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.72

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.33

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

4.00

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

12.47

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNC vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNC на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNC и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNCIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.72

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между STNC и IQM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNC и IQM

Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		0.98%1.02%0.96%0.08%0.58%0.41%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок STNC и IQM

Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

STNCIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-44.91%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-14.71%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-44.91%

+22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-6.86%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-12.55%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.72%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности STNC и IQM

Текущая волатильность для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) составляет 5.41%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что STNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STNCIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

12.71%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

23.53%

-13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

33.40%

-16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

28.67%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

30.73%

-15.39%