PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNC с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STNC с IQM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

STNC (Stance Equity ESG Large Cap Core ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, STNC returned 7.39%/yr vs 19.91%/yr for IQM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STNC charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности STNC и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STNC показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 27.43%.

STNC

1 день
-2.00%
1 месяц
-1.64%
С начала года
7.97%
6 месяцев
9.96%
1 год
19.53%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

IQM

1 день
-7.99%
1 месяц
-1.95%
С начала года
27.43%
6 месяцев
24.00%
1 год
60.81%
3 года*
33.28%
5 лет*
19.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STNC и IQM

2026 (YTD)20252024202320222021
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		7.97%10.33%8.92%11.49%-13.10%17.77%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		27.43%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.36%

Correlation

The correlation between STNC and IQM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2021 г.

0.67

The correlation between STNC and IQM shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STNC и IQM

Секторы
STNC
IQM

Потребительский циклический сектор

19.9%
4.1%

Технологии

19.9%
65.9%

Здравоохранение

13.8%
1.1%

Промышленность

12.0%
19.9%

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Коммуникационные услуги

7.9%
2.1%

Финансовые услуги

6.3%

-

Коммунальные услуги

4.8%
3.3%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Недвижимость

2.9%

-

Энергетика

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

STNC
19.9%
IQM
4.1%

Технологии

STNC
19.9%
IQM
65.9%

Здравоохранение

STNC
13.8%
IQM
1.1%

Промышленность

STNC
12.0%
IQM
19.9%

Потребительский защитный сектор

STNC
8.5%
IQM

-

Коммуникационные услуги

STNC
7.9%
IQM
2.1%

Финансовые услуги

STNC
6.3%
IQM

-

Коммунальные услуги

STNC
4.8%
IQM
3.3%

Сырьевые материалы

STNC
4.1%
IQM

-

Недвижимость

STNC
2.9%
IQM

-

Энергетика

STNC

-

IQM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stance Equity ESG Large Cap Core ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с STNC:
STNC с IWYSTNC с BDGSSTNC с SPYSTNC с QCLRSTNC с VUGSTNC с ALTLSTNC с ACSI
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

STNC vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNC
Ранг доходности на риск STNC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNC c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNCIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.08

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.48

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.16

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

13.48

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNC vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNC на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNC и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNCIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.08

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.89

-0.39

Просадки

Сравнение просадок STNC и IQM

Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNCIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-44.91%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-14.71%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-30.42%

+12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-44.91%

+22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-9.44%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-12.24%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.52%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности STNC и IQM

Текущая волатильность для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) составляет 4.91%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что STNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNCIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

12.53%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

24.51%

-13.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

29.45%

-15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

29.11%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

30.87%

-15.47%

Сравнение комиссий STNC и IQM

STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNC и IQM

Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		0.94%1.02%0.96%0.08%0.58%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STNC and IQM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (12.53%) compared to STNC (4.91%). In terms of maximum drawdown, STNC dropped -22.33% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 19.91% vs 7.39% for STNC. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, STNC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 19.91% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for STNC.

STNC has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Red Gate Advisers LLC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for STNC and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STNC и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор