Сравнение STNC с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Inspire 100 ETF (BIBL).
STNC и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STNC - это активно управляемый фонд от Red Gate Advisers LLC. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности STNC и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STNC и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STNC Stance Equity ESG Large Cap Core ETF | 3.79% | 10.33% | 8.92% | 11.49% | -13.10% | 17.77% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, STNC показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
STNC
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STNC и BIBL
STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
STNC vs. BIBL — Ранг доходности на риск
STNC
BIBL
Сравнение STNC c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STNC | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.78 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.84 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 8.69 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STNC | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между STNC и BIBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNC и BIBL
Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNC Stance Equity ESG Large Cap Core ETF | 0.98% | 1.02% | 0.96% | 0.08% | 0.58% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок STNC и BIBL
Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| STNC | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -36.12% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -13.93% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -30.85% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -4.96% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -7.17% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.95% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNC и BIBL
Текущая волатильность для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) составляет 5.41%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что STNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STNC | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.82% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 12.28% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 20.39% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 19.44% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 21.15% | -5.81% |