PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNC с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STNC с BIBL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

STNC (Stance Equity ESG Large Cap Core ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. STNC is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 5 years, STNC returned 7.39%/yr vs 9.44%/yr for BIBL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. STNC charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности STNC и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STNC показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 20.10%.

STNC

1 день
-2.00%
1 месяц
-1.64%
С начала года
7.97%
6 месяцев
9.96%
1 год
19.53%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

BIBL

1 день
-3.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.10%
6 месяцев
18.49%
1 год
36.38%
3 года*
20.92%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STNC и BIBL

2026 (YTD)20252024202320222021
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		7.97%10.33%8.92%11.49%-13.10%17.77%
BIBL
Inspire 100 ETF		20.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%19.85%

Correlation

The correlation between STNC and BIBL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2021 г.

0.86

The correlation between STNC and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STNC и BIBL

Секторы
STNC
BIBL

Потребительский циклический сектор

19.9%
0.3%

Технологии

19.9%
30.1%

Здравоохранение

13.8%
4.3%

Промышленность

12.0%
26.8%

Потребительский защитный сектор

8.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Финансовые услуги

6.3%
8.3%

Коммунальные услуги

4.8%
3.5%

Сырьевые материалы

4.1%
4.2%

Недвижимость

2.9%
14.7%

Энергетика

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

STNC
19.9%
BIBL
0.3%

Технологии

STNC
19.9%
BIBL
30.1%

Здравоохранение

STNC
13.8%
BIBL
4.3%

Промышленность

STNC
12.0%
BIBL
26.8%

Потребительский защитный сектор

STNC
8.5%
BIBL
0.5%

Коммуникационные услуги

STNC
7.9%
BIBL

-

Финансовые услуги

STNC
6.3%
BIBL
8.3%

Коммунальные услуги

STNC
4.8%
BIBL
3.5%

Сырьевые материалы

STNC
4.1%
BIBL
4.2%

Недвижимость

STNC
2.9%
BIBL
14.7%

Энергетика

STNC

-

BIBL
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stance Equity ESG Large Cap Core ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с STNC:
STNC с IWYSTNC с BDGSSTNC с SPYSTNC с QCLRSTNC с VUGSTNC с ALTLSTNC с ACSI
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

STNC vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNC
Ранг доходности на риск STNC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNC c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNCBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.31

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.09

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.09

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

17.62

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNC vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNC на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNC и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNCBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.31

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.61

-0.10

Просадки

Сравнение просадок STNC и BIBL

Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNCBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-36.12%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-8.94%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-20.60%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-30.85%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-3.23%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-7.04%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.07%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности STNC и BIBL

Текущая волатильность для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) составляет 4.91%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что STNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNCBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.71%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

13.07%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

15.82%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

19.63%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

21.10%

-5.70%

Сравнение комиссий STNC и BIBL

STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNC и BIBL

Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BIBL в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.98%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		0.94%1.02%0.96%0.08%0.58%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STNC and BIBL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (5.71%) compared to STNC (4.91%). In terms of maximum drawdown, STNC dropped -22.33% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 9.44% vs 7.39% for STNC. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, STNC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 9.44% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for STNC.

BIBL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.94% for STNC.

They also come from different issuers: Red Gate Advisers LLC and Inspire. Their fees differ too: 0.85% for STNC and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STNC и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор