Сравнение STMGX с MMGPX
STMGX (American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, STMGX returned 6.19%/yr vs -5.11%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. STMGX charges 1.14%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности STMGX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STMGX показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 1.78%.
STMGX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.44%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.47%
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STMGX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund | 10.63% | 12.98% | 13.16% | 25.22% | -28.31% | 12.29% | 39.82% | 31.31% | 1.71% | 21.94% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between STMGX and MMGPX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between STMGX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STMGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
STMGX
MMGPX
Сравнение STMGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STMGX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.21 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | -0.41 | +5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STMGX и MMGPX
Максимальная просадка STMGX за все время составила -57.58%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMGX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STMGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.58% | -75.38% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -27.79% | +16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -29.27% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -72.70% | +36.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -39.18% | +36.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -30.35% | +20.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 14.07% | -10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMGX и MMGPX
Текущая волатильность для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) составляет 4.92%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что STMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STMGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.57% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 21.82% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 28.50% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 39.82% | -18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 35.15% | -14.28% |
Сравнение комиссий STMGX и MMGPX
STMGX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMGX и MMGPX
Дивидендная доходность STMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.07%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund | 31.07% | 34.38% | 4.86% | 0.00% | 3.42% | 7.49% | 1.45% | 3.60% | 9.39% | 5.40% | 6.65% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
STMGX and MMGPX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to STMGX (4.92%). In terms of maximum drawdown, STMGX dropped -57.58% vs MMGPX's -75.38%.
STMGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STMGX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор