PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMGX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STMGX с MMGPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

STMGX (American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, STMGX returned 5.65%/yr vs -7.52%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. STMGX charges 1.14%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.

Доходность

Сравнение доходности STMGX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STMGX показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.47%.

STMGX

1 день
0.61%
1 месяц
2.08%
С начала года
9.58%
6 месяцев
7.64%
1 год
15.59%
3 года*
15.96%
5 лет*
5.65%
10 лет*
14.04%

MMGPX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-6.93%
3 года*
21.96%
5 лет*
-7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMGX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		9.58%12.98%13.16%25.22%-28.31%12.29%39.82%31.31%1.71%21.94%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-2.47%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Correlation

The correlation between STMGX and MMGPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.81

The correlation between STMGX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с STMGX:
STMGX с TRSSXSTMGX с VCPIXSTMGX с AADBXSTMGX с ACWXSTMGX с PJEZXSTMGX с PBHAXSTMGX с IWV
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с RSDGXMMGPX с FMDGXMMGPX с FRSGX

Доходность на риск

STMGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMGX
Ранг доходности на риск STMGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STMGXMMGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.29

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.22

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.30

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

-0.60

+5.52

STMGX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMGX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMGX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STMGX и MMGPX

Максимальная просадка STMGX за все время составила -57.58%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMGX и MMGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMGXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.58%

-75.38%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-27.79%

+16.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-29.27%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-72.70%

+36.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-41.72%

+39.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-30.30%

+20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

13.70%

-10.59%

Волатильность

Сравнение волатильности STMGX и MMGPX

Текущая волатильность для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) составляет 6.58%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что STMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMGXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

9.69%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

21.69%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

28.52%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

39.82%

-18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

35.21%

-14.31%

Сравнение комиссий STMGX и MMGPX

STMGX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMGX и MMGPX

Дивидендная доходность STMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.37%, что больше доходности MMGPX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.44%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		31.37%34.38%4.86%0.00%3.42%7.49%1.45%3.60%9.39%5.40%6.65%5.62%

Часто задаваемые вопросы

STMGX and MMGPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGPX has higher volatility (9.69%) compared to STMGX (6.58%). In terms of maximum drawdown, STMGX dropped -57.58% vs MMGPX's -75.38%.

STMGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMGX и MMGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор