PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMGX с AGEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STMGX с AGEPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STMGX (American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund) and AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund) are both mutual funds - STMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by American Beacon, while AGEPX is a Emerging Markets Bonds fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, STMGX returned 13.77%/yr vs 7.64%/yr for AGEPX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. STMGX charges 1.14%/yr vs 1.38%/yr for AGEPX.

Доходность

Сравнение доходности STMGX и AGEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STMGX показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у AGEPX с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции STMGX превзошли акции AGEPX по среднегодовой доходности: 13.77% против 7.64% соответственно.

STMGX

1 день
-0.67%
1 месяц
7.30%
С начала года
10.91%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.78%
3 года*
16.99%
5 лет*
6.87%
10 лет*
13.77%

AGEPX

1 день
0.00%
1 месяц
1.25%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.20%
1 год
20.49%
3 года*
16.96%
5 лет*
7.87%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMGX и AGEPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		10.91%12.98%13.16%25.22%-28.31%12.29%39.82%31.31%1.71%27.97%
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		6.76%18.76%15.58%12.83%-12.84%6.64%2.25%13.10%-3.51%14.90%

Correlation

The correlation between STMGX and AGEPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund

American Beacon Frontier Markets Income Fund

Часто сравнивают с STMGX:
STMGX с TRSSXSTMGX с VCPIXSTMGX с ACWXSTMGX с PBHAXSTMGX с IWVSTMGX с MNTRXSTMGX с PJEZX
Часто сравнивают с AGEPX:
AGEPX с EADOXAGEPX с EELDXAGEPX с PIPAXAGEPX с SPYAGEPX с RCTIXAGEPX с OLGAXAGEPX с FFRHX

Доходность на риск

STMGX vs. AGEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMGX
Ранг доходности на риск STMGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AGEPX
Ранг доходности на риск AGEPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMGX c AGEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMGXAGEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
5.75

-4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
9.78

-7.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

2.57

-1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

6.65

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

30.13

-23.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMGX vs. AGEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа AGEPX равного 5.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMGX и AGEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMGXAGEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

5.75

-4.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.53

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.54

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.33

-0.87

Просадки

Сравнение просадок STMGX и AGEPX

Максимальная просадка STMGX за все время составила -57.58%, что больше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMGX и AGEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMGXAGEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.58%

-22.47%

-35.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-3.17%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-4.80%

-17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-22.47%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

-22.47%

-14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-3.64%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.70%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности STMGX и AGEPX

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что STMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMGXAGEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

0.83%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

2.99%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

3.67%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

5.16%

+15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

4.98%

+15.91%

Сравнение комиссий STMGX и AGEPX

STMGX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMGX и AGEPX

Дивидендная доходность STMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.00%, что больше доходности AGEPX в 9.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		9.58%9.79%11.92%9.40%7.26%7.65%7.07%8.38%9.55%7.09%8.28%6.80%
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		31.00%34.38%4.86%0.00%3.42%7.49%1.45%3.60%9.39%5.40%6.65%5.62%

Часто задаваемые вопросы

STMGX and AGEPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STMGX has higher volatility (4.33%) compared to AGEPX (0.83%). In terms of maximum drawdown, STMGX dropped -57.58% vs AGEPX's -22.47%.

AGEPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMGX и AGEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор