PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMDX с FRIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STMDX с FRIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).

STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности STMDX и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STMDX и FRIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		2.49%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		0.41%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.80%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, STMDX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции FRIFX по среднегодовой доходности: 6.05% против 5.31% соответственно.

STMDX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
1.02%
1 год
0.81%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.05%

FRIFX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.70%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Fidelity Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с STSCXSTMDX с BUSIXSTMDX с BIBTXSTMDX с BEGIXSTMDX с BBNTXSTMDX с BBSGX
Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с FIREXFRIFX с PFFRFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с TIREX

Сравнение комиссий STMDX и FRIFX

STMDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.

STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund

Доходность на риск

STMDX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMDX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMDXFRIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.97

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.30

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.14

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

4.83

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMDX vs. FRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMDX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FRIFX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMDX и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMDXFRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.97

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.72

-0.33

Корреляция

Корреляция между STMDX и FRIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMDX и FRIFX

Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности FRIFX в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		6.19%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.67%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%

Просадки

Сравнение просадок STMDX и FRIFX

Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и FRIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

STMDXFRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.12%

-38.27%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-4.34%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-18.12%

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-34.50%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-2.70%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-4.29%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.03%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STMDX и FRIFX

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что STMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STMDXFRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

1.69%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

2.93%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

4.96%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

6.50%

+12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

9.47%

+10.95%