PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMDX с BOPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STMDX с BOPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX).

STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. BOPIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности STMDX и BOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STMDX и BOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		1.24%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		-11.98%13.38%21.00%25.16%-20.04%27.75%13.46%35.34%-4.54%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, STMDX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у BOPIX с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции STMDX уступали акциям BOPIX по среднегодовой доходности: 5.92% против 10.70% соответственно.

STMDX

1 день
0.41%
1 месяц
-7.04%
С начала года
1.24%
6 месяцев
-0.08%
1 год
-0.18%
3 года*
6.09%
5 лет*
3.43%
10 лет*
5.92%

BOPIX

1 день
-0.64%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-8.93%
1 год
8.78%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.02%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Sterling Capital Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с BUSIXSTMDX с STSCXSTMDX с BIBTXSTMDX с BBSGXSTMDX с BBNTXSTMDX с FIRIX
Часто сравнивают с BOPIX:
BOPIX с VOOBOPIX с SCCPXBOPIX с STSCXBOPIX с BUSIXBOPIX с BBNTXBOPIX с STRGXBOPIX с BIBTX

Сравнение комиссий STMDX и BOPIX

STMDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии BOPIX в 0.87%.

BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Доходность на риск

STMDX vs. BOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BOPIX
Ранг доходности на риск BOPIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOPIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOPIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOPIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMDX c BOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMDXBOPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.46

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

0.79

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.44

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.26

1.57

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMDX vs. BOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMDX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа BOPIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMDX и BOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMDXBOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.46

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.38

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между STMDX и BOPIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMDX и BOPIX

Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности BOPIX в 21.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		6.27%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		21.43%18.87%16.95%17.90%7.84%12.03%1.24%10.09%9.17%7.89%1.88%15.18%

Просадки

Сравнение просадок STMDX и BOPIX

Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки BOPIX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и BOPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STMDXBOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.12%

-51.68%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-14.94%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-25.02%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-38.76%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-14.94%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-6.11%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.19%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности STMDX и BOPIX

Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) составляет 4.16%, в то время как у Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что STMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STMDXBOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.80%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

10.79%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

19.89%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

18.46%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

19.27%

+1.14%