PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STLG с KLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STLG и KLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и WK Kellogg Co (KLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLG и KLG


2026 (YTD)202520242023
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
-4.79%21.49%37.42%15.99%
KLG
WK Kellogg Co
0.00%0.00%0.00%-21.47%

Доходность по периодам


STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*

KLG

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Factors US Growth Style ETF

WK Kellogg Co

Доходность на риск

STLG vs. KLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

KLG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c KLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и WK Kellogg Co (KLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLGKLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

STLG vs. KLG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STLGKLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

Корреляция

Корреляция между STLG и KLG составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и KLG

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как KLG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
KLG
WK Kellogg Co
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STLG и KLG


Загрузка...

Показатели просадок


STLGKLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и KLG


Загрузка...

Волатильность по периодам


STLGKLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%