PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLG с KLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLG с KLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while KLG (WK Kellogg Co) is a stock. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности STLG и KLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и WK Kellogg Co (KLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

STLG

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

KLG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLG и KLG

2026 (YTD)202520242023
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		21.29%21.49%37.42%15.99%
KLG
WK Kellogg Co		0.00%0.00%0.00%-21.47%

Correlation

The correlation between STLG and KLG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

WK Kellogg Co

Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINT
Часто сравнивают с KLG:
KLG с KKLG с GISKLG с MGKKLG с GOOGLKLG с FZROXKLG с PMKLG с VOO

Доходность на риск

STLG vs. KLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KLG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c KLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и WK Kellogg Co (KLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLGKLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLG vs. KLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLGKLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

—

—

Просадки

Сравнение просадок STLG и KLG

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLGKLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и KLG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLGKLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и KLG

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как KLG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KLG
WK Kellogg Co		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

STLG and KLG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLG и KLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор