PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLG с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLG с FZROX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WK Kellogg Co (KLG) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FZROX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLG или FZROX.

Корреляция

Корреляция между KLG и FZROX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KLG и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WK Kellogg Co (KLG) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLG:

-0.34

FZROX:

0.66

Коэф-т Сортино

KLG:

-0.33

FZROX:

1.09

Коэф-т Омега

KLG:

0.96

FZROX:

1.16

Коэф-т Кальмара

KLG:

-0.50

FZROX:

0.71

Коэф-т Мартина

KLG:

-1.00

FZROX:

2.70

Индекс Язвы

KLG:

17.66%

FZROX:

5.10%

Дневная вол-ть

KLG:

45.24%

FZROX:

19.99%

Макс. просадка

KLG:

-42.06%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

KLG:

-26.42%

FZROX:

-4.13%

Доходность по периодам

С начала года, KLG показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 0.29%.

KLG

С начала года

-2.91%

1 месяц

-11.59%

6 месяцев

0.84%

1 год

-15.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FZROX

С начала года

0.29%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

-1.53%

1 год

13.14%

5 лет

16.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLG и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLG
Ранг риск-скорректированной доходности KLG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLG c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WK Kellogg Co (KLG) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLG и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLG и FZROX

Дивидендная доходность KLG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FZROX в 1.16%

TTM2024202320222021202020192018
KLG
WK Kellogg Co		3.72%3.56%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.16%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%

Просадки

Сравнение просадок KLG и FZROX

Максимальная просадка KLG за все время составила -42.06%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLG и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KLG и FZROX

WK Kellogg Co (KLG) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что KLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...