PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLG с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLG с MGK

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WK Kellogg Co (KLG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLG или MGK.

Корреляция

Корреляция между KLG и MGK составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KLG и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WK Kellogg Co (KLG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLG:

-0.36

MGK:

0.80

Коэф-т Сортино

KLG:

-0.31

MGK:

1.26

Коэф-т Омега

KLG:

0.96

MGK:

1.18

Коэф-т Кальмара

KLG:

-0.49

MGK:

0.88

Коэф-т Мартина

KLG:

-0.99

MGK:

2.95

Индекс Язвы

KLG:

17.60%

MGK:

7.00%

Дневная вол-ть

KLG:

45.18%

MGK:

25.91%

Макс. просадка

KLG:

-42.06%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

KLG:

-24.68%

MGK:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, KLG показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью -0.02%.

KLG

С начала года

-0.62%

1 месяц

-8.89%

6 месяцев

2.64%

1 год

-16.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MGK

С начала года

-0.02%

1 месяц

14.44%

6 месяцев

0.96%

1 год

20.52%

5 лет

19.23%

10 лет

16.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLG и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLG
Ранг риск-скорректированной доходности KLG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLG c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WK Kellogg Co (KLG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLG и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLG и MGK

Дивидендная доходность KLG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности MGK в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLG
WK Kellogg Co		3.64%3.56%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.44%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок KLG и MGK

Максимальная просадка KLG за все время составила -42.06%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLG и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KLG и MGK

WK Kellogg Co (KLG) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что KLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...