Сравнение STLFX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
STLFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности STLFX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLFX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | -0.79% | 20.03% | 5.73% | 22.31% | -18.73% | 18.12% | 14.82% | 26.48% | -8.22% | 21.73% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, STLFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции STLFX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.04% против 4.81% соответственно.
STLFX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.04%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLFX и TDIFX
STLFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
STLFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
STLFX
TDIFX
Сравнение STLFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLFX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.47 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.07 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.47 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 6.12 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.47 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.96 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.00 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между STLFX и TDIFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLFX и TDIFX
Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | 6.25% | 6.20% | 1.86% | 2.91% | 2.51% | 16.88% | 2.27% | 6.09% | 15.73% | 5.87% | 2.00% | 9.21% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLFX и TDIFX
Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -12.21% | -38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -2.84% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -12.21% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -12.21% | -22.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -1.83% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -1.77% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.84% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLFX и TDIFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 1.51% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 2.32% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 4.34% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 5.89% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 5.05% | +11.32% |