Сравнение STLFX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
STLFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности STLFX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLFX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | -0.79% | 20.03% | 5.73% | 22.31% | -18.73% | 18.12% | 14.82% | 26.48% | -8.22% | 21.73% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, STLFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции STLFX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.04% против 3.95% соответственно.
STLFX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.04%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLFX и FFGZX
STLFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
STLFX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
STLFX
FFGZX
Сравнение STLFX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLFX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.65 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.33 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.23 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 9.26 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLFX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.65 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.90 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между STLFX и FFGZX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLFX и FFGZX
Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | 6.25% | 6.20% | 1.86% | 2.91% | 2.51% | 16.88% | 2.27% | 6.09% | 15.73% | 5.87% | 2.00% | 9.21% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок STLFX и FFGZX
Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLFX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -14.94% | -35.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -3.33% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -14.94% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -14.94% | -19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -2.30% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.29% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.80% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLFX и FFGZX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLFX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 2.06% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 2.89% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 4.42% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 5.04% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 4.39% | +11.98% |