Сравнение STLEX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности STLEX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLEX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | -2.77% | 16.87% | 4.80% | 19.45% | -17.10% | 16.01% | 14.01% | 25.74% | -7.40% | 20.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, STLEX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции STLEX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 8.89% против 8.05% соответственно.
STLEX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.89%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLEX и PMTIX
STLEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
STLEX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
STLEX
PMTIX
Сравнение STLEX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLEX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 5.30 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLEX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между STLEX и PMTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLEX и PMTIX
Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | 6.31% | 6.14% | 2.31% | 4.81% | 2.21% | 20.42% | 4.25% | 6.64% | 14.47% | 14.38% | 1.84% | 10.65% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок STLEX и PMTIX
Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, примерно равная максимальной просадке PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLEX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -52.14% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -7.49% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -23.05% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -25.87% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -5.85% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -6.83% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.59% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLEX и PMTIX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что STLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLEX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.33% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 5.61% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 9.78% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 10.53% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 11.19% | +3.45% |