Сравнение STLEX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности STLEX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLEX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | -0.27% | 16.87% | 4.80% | 19.45% | -17.10% | 16.01% | 14.01% | 25.74% | -7.40% | 20.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, STLEX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции STLEX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.08% соответственно.
STLEX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.17%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLEX и LTRIX
STLEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
STLEX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
STLEX
LTRIX
Сравнение STLEX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLEX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.54 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 6.65 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLEX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между STLEX и LTRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLEX и LTRIX
Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | 6.15% | 6.14% | 2.31% | 4.81% | 2.21% | 20.42% | 4.25% | 6.64% | 14.47% | 14.38% | 1.84% | 10.65% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок STLEX и LTRIX
Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLEX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -51.39% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -10.65% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -26.25% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -31.56% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.57% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -7.26% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.23% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLEX и LTRIX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеют волатильность 5.51% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLEX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.45% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 8.47% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 14.51% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.57% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 14.79% | -0.13% |