Сравнение STLDX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и PADLX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
STLDX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
STLDX
PADLX
Сравнение STLDX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.75 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.46 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.23 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 9.78 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.75 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и PADLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и PADLX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и PADLX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -18.87% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -4.65% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -18.87% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -2.93% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -4.95% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.06% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и PADLX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что STLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.05% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 3.27% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 5.82% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 6.63% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 7.56% | +3.73% |