Сравнение STLDX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 15.48% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции STLDX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 7.48% против 8.91% соответственно.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и LTIUX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
STLDX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
STLDX
LTIUX
Сравнение STLDX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.61 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.46 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 6.81 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и LTIUX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и LTIUX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и LTIUX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, примерно равная максимальной просадке LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -49.65% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -8.44% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -24.23% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -28.12% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -4.60% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -6.76% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.80% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и LTIUX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) составляет 4.05%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что STLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.44% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 6.70% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 11.29% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 11.83% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 12.47% | -1.18% |