PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLDX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLDX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности STLDX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLDX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund		0.07%13.59%3.65%15.65%-15.85%11.43%13.06%6.49%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

STLDX

1 день
1.88%
1 месяц
-3.25%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.24%
1 год
12.75%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.27%
10 лет*
7.48%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с STLDX:
STLDX с SPYSTLDX с VOOSTLDX с QQQSTLDX с FDGRXSTLDX с RSSTLDX с LINKXSTLDX с FFFEX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий STLDX и FRKMX

STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

STLDX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLDX
Ранг доходности на риск STLDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLDX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLDXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.72

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.41

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.35

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

9.34

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLDX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLDX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLDXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.21

Корреляция

Корреляция между STLDX и FRKMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLDX и FRKMX

Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund		4.09%4.09%0.96%3.16%2.04%16.80%3.86%6.33%13.50%12.92%2.00%9.25%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STLDX и FRKMX

Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

STLDXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-16.04%

-32.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-3.42%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-16.04%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-2.44%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.64%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.86%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности STLDX и FRKMX

BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что STLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLDXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.14%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

2.95%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

4.63%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

5.23%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

5.14%

+6.15%