Сравнение STLDX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 15.48% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции STLDX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 7.48% против 3.73% соответственно.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и FRAMX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
STLDX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
STLDX
FRAMX
Сравнение STLDX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.64 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.30 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.22 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 8.81 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.64 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и FRAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и FRAMX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и FRAMX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -33.94% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -3.45% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -16.31% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -16.31% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -2.47% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -3.86% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.87% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и FRAMX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что STLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.14% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 2.95% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 4.64% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 5.22% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 4.48% | +6.81% |