Сравнение STLDX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 15.48% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции STLDX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 7.48% против 9.93% соответственно.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и BDJ
STLDX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
STLDX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
STLDX
BDJ
Сравнение STLDX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.69 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.04 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.97 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 3.62 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.69 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и BDJ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и BDJ
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и BDJ
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -59.46% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -12.28% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -21.39% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -48.14% | +21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -9.16% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -8.99% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 3.29% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и BDJ
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) составляет 4.05%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что STLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.62% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 9.50% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 16.68% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 16.13% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 18.38% | -7.09% |