Сравнение STLAX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.76% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и PDAHX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.
Доходность на риск
STLAX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
STLAX
PDAHX
Сравнение STLAX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.59 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.23 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.08 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 9.97 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и PDAHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и PDAHX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что сопоставимо с доходностью PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и PDAHX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -15.65% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -4.60% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -15.65% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.31% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.71% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.96% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и PDAHX
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что STLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.16% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 3.27% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 5.84% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 6.54% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 6.41% | +2.41% |