PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STKS с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STKS с QUAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности STKS и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STKS и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STKS
The ONE Group Hospitality, Inc.		-3.43%-39.66%-52.61%-2.86%-50.04%240.81%1.65%18.57%28.45%7.66%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.74%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Доходность по периодам

С начала года, STKS показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции STKS уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: -5.02% против 12.99% соответственно.

STKS

1 день
-5.06%
1 месяц
-15.50%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-33.20%
1 год
-44.22%
3 года*
-40.69%
5 лет*
-26.69%
10 лет*
-5.02%

QUAL

1 день
0.50%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.05%
1 год
13.65%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.71%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The ONE Group Hospitality, Inc.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с STKS:
STKS с JEPQSTKS с QQQISTKS с NVDA
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARP

Доходность на риск

STKS vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STKS
Ранг доходности на риск STKS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STKS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STKS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STKS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STKS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STKS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STKS c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STKSQUALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.79

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

1.24

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.21

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

5.50

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STKS vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STKS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STKS и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STKSQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.79

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.62

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.72

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.75

-0.89

Корреляция

Корреляция между STKS и QUAL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STKS и QUAL

STKS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STKS
The ONE Group Hospitality, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок STKS и QUAL

Максимальная просадка STKS за все время составила -89.52%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STKS и QUAL.

Загрузка...

Показатели просадок

STKSQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.52%

-34.06%

-55.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.06%

-11.52%

-55.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.52%

-28.23%

-61.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.52%

-34.06%

-55.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.52%

-5.97%

-83.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.92%

-4.15%

-45.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.55%

2.53%

+45.02%

Волатильность

Сравнение волатильности STKS и QUAL

The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что STKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STKSQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.23%

5.36%

+12.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

9.30%

+37.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.28%

17.46%

+60.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.23%

17.34%

+45.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.10%

18.08%

+50.02%