PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STKS с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STKS с QQQI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

STKS (The ONE Group Hospitality, Inc.) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, STKS returned -46.97% vs 25.24% for QQQI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STKS и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STKS показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 8.55%.

STKS

1 день
1.38%
1 месяц
-2.13%
С начала года
5.14%
6 месяцев
-5.64%
1 год
-46.97%
3 года*
-37.29%
5 лет*
-29.81%
10 лет*
-2.70%

QQQI

1 день
-3.97%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.55%
6 месяцев
7.71%
1 год
25.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STKS и QQQI

2026 (YTD)20252024
STKS
The ONE Group Hospitality, Inc.		5.14%-39.66%-36.82%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		8.55%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between STKS and QQQI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The ONE Group Hospitality, Inc.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с STKS:
STKS с JEPQSTKS с QUALSTKS с NVDA
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

STKS vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STKS
Ранг доходности на риск STKS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STKS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STKS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STKS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STKS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STKS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STKS c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STKSQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.87

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.43

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.35

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.64

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

11.74

-12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STKS vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STKS на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STKS и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STKSQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.87

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

1.18

-1.31

Просадки

Сравнение просадок STKS и QQQI

Максимальная просадка STKS за все время составила -89.65%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STKS и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STKSQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.65%

-20.00%

-69.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.45%

-9.61%

-57.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.59%

-4.47%

-84.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.50%

-2.20%

-48.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.25%

2.15%

+52.10%

Волатильность

Сравнение волатильности STKS и QQQI

The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что STKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STKSQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.33%

4.92%

+11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.60%

10.68%

+35.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.94%

13.61%

+59.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.11%

17.25%

+45.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.36%

17.25%

+51.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STKS и QQQI

STKS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%.

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.79%13.82%12.85%
STKS
The ONE Group Hospitality, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STKS and QQQI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STKS has higher volatility (16.33%) compared to QQQI (4.92%). In terms of maximum drawdown, STKS dropped -89.65% vs QQQI's -20.00%.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STKS и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор