Сравнение STK с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности STK и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STK и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STK показывает доходность 7.23%, а FSELX немного ниже – 7.19%. За последние 10 лет акции STK уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 19.36% против 32.33% соответственно.
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STK и FSELX
STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
STK vs. FSELX — Ранг доходности на риск
STK
FSELX
Сравнение STK c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STK | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.40 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 3.02 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 5.65 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 22.93 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STK | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.40 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между STK и FSELX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и FSELX
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок STK и FSELX
Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STK | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -82.54% | +40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -17.23% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -46.37% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -46.37% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -8.22% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -28.82% | +21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.24% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и FSELX
Текущая волатильность для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) составляет 10.03%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что STK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STK | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 12.78% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 25.83% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 41.39% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 38.69% | -13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 34.78% | -8.86% |