Сравнение STK с CGFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX).
STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности STK и CGFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STK и CGFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | -0.35% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
Доходность по периодам
С начала года, STK показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у CGFIX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 19.03% против 1.91% соответственно.
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
CGFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STK и CGFIX
STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.
Доходность на риск
STK vs. CGFIX — Ранг доходности на риск
STK
CGFIX
Сравнение STK c CGFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STK | CGFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.48 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.04 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.93 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 8.06 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STK | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.48 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.01 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.40 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между STK и CGFIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и CGFIX
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности CGFIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.14% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок STK и CGFIX
Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и CGFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STK | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -20.28% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -2.78% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -20.28% | -15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -20.28% | -21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -3.32% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -3.20% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 0.67% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и CGFIX
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STK | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 1.50% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 2.12% | +15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.65% | 3.48% | +22.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 5.76% | +19.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 4.74% | +21.17% |