PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STK с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STK и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STK и CGDV


2026 (YTD)2025202420232022
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
7.23%24.85%17.74%46.60%-18.80%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, STK показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.


STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий STK и CGDV

STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.


Доходность на риск

STK vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STKCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.28

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.86

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

1.99

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

8.44

+5.33

STK vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа CGDV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STKCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.28

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.05

-0.40

Корреляция

Корреляция между STK и CGDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и CGDV

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности CGDV в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STK и CGDV

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и CGDV.


Загрузка...

Показатели просадок


STKCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-21.82%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-10.91%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-6.61%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-3.72%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.57%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и CGDV

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STKCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

5.55%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

9.27%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

16.76%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

15.61%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

15.61%

+10.31%