Сравнение STK с BOGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX).
STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности STK и BOGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STK и BOGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 2.33% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, STK показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у BOGSX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции BOGSX по среднегодовой доходности: 19.36% против 14.32% соответственно.
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
BOGSX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STK и BOGSX
STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BOGSX в 1.03%.
Доходность на риск
STK vs. BOGSX — Ранг доходности на риск
STK
BOGSX
Сравнение STK c BOGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STK | BOGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.15 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.74 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.31 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 8.16 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STK | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.15 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.22 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.06 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между STK и BOGSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и BOGSX
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности BOGSX в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 5.63% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок STK и BOGSX
Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и BOGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STK | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -92.80% | +51.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -12.77% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -33.93% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -33.93% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -6.50% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -59.36% | +51.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.62% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и BOGSX
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STK | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 8.28% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 17.11% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 26.21% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 25.19% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 24.47% | +1.45% |