PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STK с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STK с ASGI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI).

STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности STK и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STK и ASGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		4.31%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%26.80%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		2.90%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, STK показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у ASGI с доходностью 2.90%.

STK

1 день
5.54%
1 месяц
-6.23%
С начала года
4.31%
6 месяцев
12.70%
1 год
46.63%
3 года*
22.64%
5 лет*
14.46%
10 лет*
19.03%

ASGI

1 день
3.61%
1 месяц
-10.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
12.12%
1 год
36.99%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с BSTSTK с AVALXSTK с SPY
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с QQQIASGI с CEFSASGI с AMLP

Сравнение комиссий STK и ASGI

STK берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Доходность на риск

STK vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STK
Ранг доходности на риск STK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STKASGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.95

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.50

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.39

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

9.49

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STK vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASGI равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STKASGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.95

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.74

-0.10

Корреляция

Корреляция между STK и ASGI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и ASGI

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности ASGI в 11.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.16%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.31%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STK и ASGI

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и ASGI.

Загрузка...

Показатели просадок

STKASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-23.71%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-15.15%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-23.71%

-12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-11.09%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-5.95%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.82%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и ASGI

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеют волатильность 9.65% и 9.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STKASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

9.35%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

15.50%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.65%

19.10%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

16.88%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

17.35%

+8.56%