PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STITX с DFVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STITX с DFVIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STITX (Virtus SGA International Growth Fund) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, STITX returned 10.28%/yr vs 12.51%/yr for DFVIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. STITX charges 1.08%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.

Доходность

Сравнение доходности STITX и DFVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STITX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у DFVIX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции STITX уступали акциям DFVIX по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.51% соответственно.

STITX

1 день
0.40%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
-3.33%
С начала года
-2.19%
1 год
-2.02%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.28%

DFVIX

1 день
0.62%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
10.55%
С начала года
14.24%
1 год
35.12%
3 года*
22.67%
5 лет*
16.97%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STITX и DFVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STITX
Virtus SGA International Growth Fund		-2.19%9.66%29.27%17.26%-18.17%8.67%23.31%29.06%-7.69%31.58%
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		14.24%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%

Correlation

The correlation between STITX and DFVIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

0.84

Over the past year, the correlation between STITX and DFVIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SGA International Growth Fund

DFA International Value III Portfolio

Часто сравнивают с STITX:
STITX с PWJZXSTITX с TEDMXSTITX с AIOSTITX с FIGSXSTITX с EPDIXSTITX с FINVXSTITX с FSKLX
Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с FLCOX

Доходность на риск

STITX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STITX
Ранг доходности на риск STITX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STITX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STITX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STITX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STITX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STITX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STITX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STITXDFVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.54

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.45

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.45

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.77

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

14.46

-14.78

STITX vs. DFVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STITX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DFVIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STITX и DFVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STITX и DFVIX

Максимальная просадка STITX за все время составила -65.63%, примерно равная максимальной просадке DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STITX и DFVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STITXDFVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.63%

-66.53%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-9.53%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-14.68%

-16.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-25.26%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-47.89%

+16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.13%

0.00%

-20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-12.23%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.48%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности STITX и DFVIX

Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеют волатильность 3.43% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STITXDFVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.59%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.61%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

14.20%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.78%

16.46%

+24.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

17.75%

+13.23%

Сравнение комиссий STITX и DFVIX

STITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STITX и DFVIX

Дивидендная доходность STITX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DFVIX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.79%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
STITX
Virtus SGA International Growth Fund		0.35%1.17%59.54%0.33%5.28%7.65%19.31%31.59%0.30%0.12%0.47%10.60%

Часто задаваемые вопросы

STITX and DFVIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFVIX has higher volatility (3.59%) compared to STITX (3.43%). In terms of maximum drawdown, STITX dropped -65.63% vs DFVIX's -66.53%.

DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STITX и DFVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор