PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STITX с TEDMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STITX с TEDMX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX).

STITX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1995 г.. TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STITX или TEDMX.

Корреляция

Корреляция между STITX и TEDMX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STITX и TEDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STITX:

-0.68

TEDMX:

0.57

Коэф-т Сортино

STITX:

-0.64

TEDMX:

0.89

Коэф-т Омега

STITX:

0.84

TEDMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

STITX:

-0.34

TEDMX:

0.28

Коэф-т Мартина

STITX:

-1.13

TEDMX:

1.83

Индекс Язвы

STITX:

17.30%

TEDMX:

5.59%

Дневная вол-ть

STITX:

29.10%

TEDMX:

19.03%

Макс. просадка

STITX:

-70.75%

TEDMX:

-70.70%

Текущая просадка

STITX:

-48.32%

TEDMX:

-24.32%

Доходность по периодам

С начала года, STITX показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у TEDMX с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции STITX уступали акциям TEDMX по среднегодовой доходности: -3.40% против 3.67% соответственно.

STITX

С начала года

9.39%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

-15.68%

1 год

-19.64%

3 года

-4.11%

5 лет

-4.98%

10 лет

-3.40%

TEDMX

С начала года

12.79%

1 месяц

11.30%

6 месяцев

8.82%

1 год

10.74%

3 года

8.69%

5 лет

5.24%

10 лет

3.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SGA International Growth Fund

Templeton Developing Markets Trust

Сравнение комиссий STITX и TEDMX

STITX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TEDMX в 1.38%.

TEDMX
Templeton Developing Markets Trust
STITX
Virtus SGA International Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STITX и TEDMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STITX
Ранг риск-скорректированной доходности STITX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STITX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STITX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STITX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STITX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STITX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
TEDMX
Ранг риск-скорректированной доходности TEDMX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEDMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STITX c TEDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STITX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа TEDMX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STITX и TEDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STITX и TEDMX

Дивидендная доходность STITX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TEDMX в 1.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STITX
Virtus SGA International Growth Fund		0.01%0.01%0.20%0.00%0.00%0.00%0.36%0.31%0.12%0.41%0.70%2.35%
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		1.43%1.61%2.99%2.51%2.18%1.03%3.48%1.35%0.90%1.20%1.02%1.91%

Просадки

Сравнение просадок STITX и TEDMX

Максимальная просадка STITX за все время составила -70.75%, примерно равная максимальной просадке TEDMX в -70.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STITX и TEDMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STITX и TEDMX

Текущая волатильность для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) составляет 3.54%, в то время как у Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что STITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...