Сравнение STITX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
STITX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1995 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности STITX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STITX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STITX Virtus SGA International Growth Fund | -12.34% | 9.66% | 29.27% | 17.26% | -18.17% | 8.67% | 23.31% | 29.06% | -7.69% | 31.58% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, STITX показывает доходность -12.34%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STITX имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции EPDIX немного впереди с 9.85%.
STITX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -12.34%
- 6 месяцев
- -11.60%
- 1 год
- -5.75%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 9.56%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STITX и EPDIX
STITX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
STITX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
STITX
EPDIX
Сравнение STITX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STITX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 2.80 | -3.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 3.33 | -3.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.54 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.08 | -4.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 16.78 | -18.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STITX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.80 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.06 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между STITX и EPDIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STITX и EPDIX
Дивидендная доходность STITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STITX Virtus SGA International Growth Fund | 1.33% | 1.17% | 59.54% | 0.33% | 5.28% | 7.65% | 19.31% | 31.59% | 0.30% | 0.12% | 0.47% | 10.60% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок STITX и EPDIX
Максимальная просадка STITX за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STITX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STITX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.63% | -38.23% | -27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -10.92% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -20.98% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -32.84% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.41% | -9.48% | -18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -10.88% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.65% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности STITX и EPDIX
Текущая волатильность для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) составляет 5.17%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что STITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STITX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.47% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 11.36% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 16.09% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.68% | 14.01% | +26.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 14.86% | +16.14% |