Сравнение STIP с RBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL).
STIP и RBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. RBIL - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Фонд был запущен 24 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STIP и RBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STIP и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 4.33% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 1.49% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 1.49%.
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
RBIL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и RBIL
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STIP vs. RBIL — Ранг доходности на риск
STIP
RBIL
Сравнение STIP c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STIP | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 3.46 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 5.46 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.90 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 7.45 | -3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 32.50 | -18.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STIP | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.46 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 3.89 | -2.84 |
Корреляция
Корреляция между STIP и RBIL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и RBIL
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности RBIL в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.43% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и RBIL
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и RBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| STIP | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -0.50% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -0.50% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.24% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.06% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.11% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и RBIL
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) имеют волатильность 0.60% и 0.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STIP | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.61% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.69% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 1.05% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 1.04% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 1.04% | +1.41% |