Сравнение STHH с PSI
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - STHH is a Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, STHH returned 158.32% vs 200.81% for PSI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STHH charges 0.19%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности STHH и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 187.72%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью 116.16%.
STHH
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- 10.72%
- С начала года
- 187.72%
- 6 месяцев
- 187.07%
- 1 год
- 158.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 116.16%
- 6 месяцев
- 110.97%
- 1 год
- 200.81%
- 3 года*
- 58.76%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- 35.27%
Сравнение доходности по годам STHH и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 187.72% | 17.60% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 116.16% | 88.25% |
Correlation
The correlation between STHH and PSI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between STHH and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. PSI — Ранг доходности на риск
STHH
PSI
Сравнение STHH c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHH | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.61 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 13.06 | -8.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 45.36 | -34.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHH и PSI
Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -62.96% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | -15.48% | -18.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -7.60% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -15.90% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 4.45% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и PSI
STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) имеет более высокую волатильность в 25.53% по сравнению с Invesco Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 21.88%. Это указывает на то, что STHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.53% | 21.88% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.13% | 35.15% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.67% | 42.19% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.51% | 38.84% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 35.61% | +15.90% |
Сравнение комиссий STHH и PSI
STHH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и PSI
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.70% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and PSI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (25.53%) compared to PSI (21.88%). In terms of maximum drawdown, STHH dropped -33.89% vs PSI's -62.96%.
On 1-year performance, PSI leads with 200.81% vs 158.32% for STHH. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PSI has been the lower-risk option at 21.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSI has performed better with a 200.81% return vs 158.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
STHH has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.03% for PSI.
STHH is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.56% for PSI.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.79 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STHH и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор