Сравнение STHH с DBO
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - STHH is a Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, STHH returned 209.77% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. STHH charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности STHH и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 209.56%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 84.75%.
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 84.75%
- 6 месяцев
- 81.10%
- 1 год
- 80.26%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам STHH и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 209.56% | 16.74% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 84.75% | 3.31% |
Correlation
The correlation between STHH and DBO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. DBO — Ранг доходности на риск
STHH
DBO
Сравнение STHH c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STHH | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.38 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 4.44 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | 9.02 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STHH | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20 | 2.34 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 0.02 | +4.42 |
Просадки
Сравнение просадок STHH и DBO
Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -90.18% | +56.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | -18.19% | -15.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.38% | +51.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -62.25% | +51.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | 8.92% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и DBO
STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что STHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 12.61% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.77% | 28.20% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.39% | 34.46% | +15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.44% | 32.29% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.44% | 31.78% | +17.66% |
Сравнение комиссий STHH и DBO
STHH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и DBO
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DBO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.90% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and DBO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.33%) compared to DBO (12.61%). In terms of maximum drawdown, STHH dropped -33.89% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, STHH leads with 209.77% vs 80.26% for DBO. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 209.77% return vs 80.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.55% for STHH.
STHH is categorized as Technology Equities, while DBO is Oil & Gas. STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: ADRhedged and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.78% for DBO.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STHH и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор