Сравнение STHH с ASMH
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, STHH returned 104.16% vs 143.52% for ASMH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STHH и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 148.48%, что значительно выше, чем у ASMH с доходностью 71.44%.
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHH и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | 17.60% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.44% | 59.22% |
Correlation
The correlation between STHH and ASMH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between STHH and ASMH has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. ASMH — Ранг доходности на риск
STHH
ASMH
Сравнение STHH c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHH | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 9.79 | -6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 28.17 | -21.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHH и ASMH
Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -15.89% | -18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | -14.75% | -19.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -10.51% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -4.41% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 5.17% | +10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и ASMH
STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) с волатильностью 18.11%. Это указывает на то, что STHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.20% | 18.11% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 34.14% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 43.78% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 41.26% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.31% | 41.26% | +11.05% |
Сравнение комиссий STHH и ASMH
И STHH, и ASMH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и ASMH
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ASMH в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and ASMH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.20%) compared to ASMH (18.11%). In terms of maximum drawdown, STHH dropped -33.89% vs ASMH's -15.89%.
On 1-year performance, ASMH leads with 143.52% vs 104.16% for STHH. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, ASMH has been the lower-risk option at 18.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 143.52% return vs 104.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH and ASMH have the same expense ratio: 0.19% per year.
ASMH has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.81% for STHH.
STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: ADRhedged and Precidian Funds.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STHH и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор