Сравнение STGW с CRVL
STGW (Stagwell Inc.) and CRVL (CorVel Corporation) are both stocks. STGW operates in Advertising Agencies (Communication Services), while CRVL operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 3 years, STGW returned -0.05%/yr vs -3.80%/yr for CRVL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STGW и CRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STGW показывает доходность 36.81%, что значительно выше, чем у CRVL с доходностью -12.49%.
STGW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 36.81%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRVL
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -12.49%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- -46.82%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам STGW и CRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STGW Stagwell Inc. | 36.81% | -25.68% | -0.75% | 6.76% | -28.37% | 56.22% |
CRVL CorVel Corporation | -12.49% | -39.18% | 35.02% | 70.10% | -30.13% | 34.81% |
Correlation
The correlation between STGW and CRVL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
STGW:
$1.68B
CRVL:
$3.04B
STGW:
$0.07
CRVL:
$2.14
STGW:
90.46
CRVL:
27.71
STGW:
0.16
CRVL:
1.87
STGW:
0.58
CRVL:
3.19
STGW:
2.32
CRVL:
7.70
STGW:
$2.96B
CRVL:
$958.53M
STGW:
$1.07B
CRVL:
$232.86M
STGW:
$305.16M
CRVL:
$166.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STGW vs. CRVL — Ранг доходности на риск
STGW
CRVL
Сравнение STGW c CRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stagwell Inc. (STGW) и CorVel Corporation (CRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STGW | CRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.77 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.81 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | -1.27 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STGW | CRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -1.14 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.38 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок STGW и CRVL
Максимальная просадка STGW за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки CRVL в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STGW и CRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STGW | CRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -67.12% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.78% | -58.01% | +21.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.92% | -64.19% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.95% | -53.90% | +16.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.94% | -20.35% | -17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 37.70% | -24.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности STGW и CRVL
Stagwell Inc. (STGW) и CorVel Corporation (CRVL) имеют волатильность 16.15% и 16.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STGW | CRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 16.45% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.72% | 39.14% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.72% | 41.08% | +16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.16% | 33.37% | +21.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.16% | 34.50% | +20.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STGW и CRVL
Ни STGW, ни CRVL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STGW и CRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stagwell Inc. и CorVel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STGW и CRVL
STGW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stagwell Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.61M при выручке в 704.14M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
CRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.01M при выручке в 248.55M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
STGW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stagwell Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.64M при выручке в 704.14M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
CRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 248.55M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
STGW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stagwell Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.97M при выручке в 704.14M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
CRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.03M при выручке в 248.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
STGW and CRVL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVL has higher volatility (16.45%) compared to STGW (16.15%). In terms of maximum drawdown, STGW dropped -62.11% vs CRVL's -67.12%.
STGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STGW и CRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор