PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STGIX с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STGIX с PXSGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STGIX (Virtus Seix Core Bond Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - STGIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, STGIX returned 1.02%/yr vs 10.50%/yr for PXSGX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. STGIX charges 0.64%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.

Доходность

Сравнение доходности STGIX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с STGIX на уровне -0.23% и PXSGX на уровне -0.23%. За последние 10 лет акции STGIX уступали акциям PXSGX по среднегодовой доходности: 1.02% против 10.50% соответственно.

STGIX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
-0.44%
С начала года
-0.23%
1 год
3.67%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
1.02%

PXSGX

1 день
2.68%
1 месяц
9.38%
6 месяцев
-7.00%
С начала года
-0.23%
1 год
-17.21%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STGIX и PXSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		-0.23%6.38%0.35%4.54%-13.84%-1.58%8.89%7.48%-0.27%2.91%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-0.23%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%

Correlation

The correlation between STGIX and PXSGX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г.

-0.14

The correlation between STGIX and PXSGX shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Core Bond Fund

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с STGIX:
STGIX с BRLNSTGIX с PSTAXSTGIX с STCIXSTGIX с FEDUXSTGIX с PHRAXSTGIX с FSMOXSTGIX с DUTMX
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PNSAXPXSGX с PKSFXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSMAXPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-B

Доходность на риск

STGIX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STGIX
Ранг доходности на риск STGIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STGIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STGIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STGIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STGIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STGIX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STGIXPXSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.86

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
-1.20

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.88

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.57

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

-0.93

+4.33

STGIX vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STGIX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STGIX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STGIX и PXSGX

Максимальная просадка STGIX за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STGIX и PXSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STGIXPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-53.72%

+34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-28.07%

+24.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-42.49%

+35.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-42.49%

+23.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

-42.49%

+23.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-34.17%

+28.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-11.91%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

17.29%

-16.14%

Волатильность

Сравнение волатильности STGIX и PXSGX

Текущая волатильность для Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) составляет 1.11%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что STGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STGIXPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

5.81%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

13.41%

-10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

18.89%

-15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

24.88%

-18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

22.59%

-17.66%

Сравнение комиссий STGIX и PXSGX

STGIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STGIX и PXSGX

Дивидендная доходность STGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности PXSGX в 48.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		48.02%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		4.11%4.01%3.38%3.23%2.74%1.23%3.09%2.00%2.29%1.92%3.76%2.67%

Часто задаваемые вопросы

STGIX and PXSGX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.81%) compared to STGIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, STGIX dropped -18.86% vs PXSGX's -53.72%.

STGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STGIX и PXSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор