- ISIN
- US92837F1021
- CUSIP
- 92837F102
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 11 июн. 1992 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции STGIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $943.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) показал доход в -0.77% с начала года и 1.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STGIX составила 0.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Virtus Seix Core Bond Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.85%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 0.96%
- Всё время*
- 4.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность STGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1997 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STGIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 1 июл. 1997 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 1.46% | -1.76% | 0.13% | 0.17% | 0.16% | -1.72% | 0.55% | -0.77% | ||||
| 2025 | 0.46% | 2.17% | 0.02% | 0.34% | -0.82% | 1.29% | -0.30% | 1.11% | 1.06% | 0.57% | 0.60% | -0.27% | 6.38% |
| 2024 | -0.11% | -1.39% | 0.43% | -2.32% | 1.60% | 0.54% | 2.20% | 1.41% | 1.35% | -2.60% | 1.08% | -1.69% | 0.35% |
| 2023 | 3.22% | -2.34% | 2.46% | 0.39% | -1.06% | -0.31% | -0.25% | -0.96% | -2.58% | -1.68% | 4.39% | 3.48% | 4.54% |
| 2022 | -1.98% | -1.28% | -2.75% | -3.58% | 0.36% | -1.87% | 2.23% | -2.48% | -4.59% | -1.30% | 3.51% | -0.77% | -13.84% |
| 2021 | -0.78% | -1.40% | -1.27% | 0.69% | 0.23% | 1.06% | 1.06% | -0.26% | -0.80% | 0.08% | 0.26% | -0.43% | -1.58% |
Метрики бенчмарка
Virtus Seix Core Bond Fund has an annualized alpha of 4.48%, beta of -0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1993.
- This fund captured 11.87% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.68%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.48%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 11.87%
- Участие в снижении
- -3.68%
Комиссия
Комиссия STGIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STGIX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 7% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.50 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 10.58 | -9.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Seix Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.38 | $0.31 | $0.31 | $0.26 | $0.14 | $0.36 | $0.22 | $0.24 | $0.20 | $0.40 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.78% | 4.01% | 3.38% | 3.23% | 2.74% | 1.23% | 3.09% | 2.00% | 2.29% | 1.92% | 3.76% | 2.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Seix Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Seix Core Bond Fund показал максимальную просадку в 18.86%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Virtus Seix Core Bond Fund составляет 6.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.86%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 6yавг. 2020 г. - сейчас | — |
-7.79%май 2000 г. | 1y 7mo | 7mo 1d | 2y 2moокт. 1998 г. - дек. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-6.70%май 1994 г. | 6mo 23d | 11mo 16d | 1y 6moокт. 1993 г. - апр. 1995 г. | — |
-6.49%март 2020 г. | 9d | 2mo 4d | 2mo 13dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-6.28%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 6mo 24d | 8mo 23dиюнь 2003 г. - март 2004 г. | — |
Показатели просадок
| STGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.86% | -56.78% | +37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -9.10% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.37% | -18.90% | +13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -25.43% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -33.92% | +15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -0.17% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -10.69% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.14% | -0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STGIX
Добавьте Virtus Seix Core Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STGIX