Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Seix Core Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) показал доход в -0.59% с начала года и 3.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STGIX составила 1.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1997 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении STGIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 1 июл. 1997 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.

Virtus Seix Core Bond Fund: годовая альфа составляет 4.53%, бета — -0.03, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 05.01.1993.

• Этот фонд участвовал в 12.07% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.92%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия STGIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

STGIX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Seix Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Seix Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Seix Core Bond Fund показал максимальную просадку в 18.86%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Virtus Seix Core Bond Fund составляет 6.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.