PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STGIX с BRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STGIX с BRLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STGIX (Virtus Seix Core Bond Fund) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both funds - STGIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Virtus, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. Over the past 3 years, STGIX returned 3.01%/yr vs 7.36%/yr for BRLN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. STGIX charges 0.64%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.

Доходность

Сравнение доходности STGIX и BRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STGIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у BRLN с доходностью 1.35%.

STGIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.63%
3 года*
3.01%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
1.20%

BRLN

1 день
-0.21%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.10%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STGIX и BRLN

2026 (YTD)2025202420232022
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		0.15%6.38%0.35%4.54%1.17%
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		1.35%5.38%7.49%13.42%2.13%

Correlation

The correlation between STGIX and BRLN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.09

The correlation between STGIX and BRLN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Core Bond Fund

BlackRock Floating Rate Loan ETF

Часто сравнивают с STGIX:
STGIX с PSTAXSTGIX с PHRAXSTGIX с FEDUXSTGIX с FSMOXSTGIX с STCIXSTGIX с UMMGXSTGIX с DUTMX
Часто сравнивают с BRLN:
BRLN с BSJUBRLN с SRLNBRLN с SAMBXBRLN с BKLNBRLN с AAABRLN с SNLNBRLN с BND

Доходность на риск

STGIX vs. BRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STGIX
Ранг доходности на риск STGIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BRLN
Ранг доходности на риск BRLN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STGIX c BRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STGIXBRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.68

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.60

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.56

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

9.95

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STGIX vs. BRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STGIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRLN равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STGIX и BRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STGIXBRLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.68

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.19

-1.35

Просадки

Сравнение просадок STGIX и BRLN

Максимальная просадка STGIX за все время составила -18.86%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STGIX и BRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STGIXBRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-3.85%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.00%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-3.85%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-0.21%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-0.31%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.51%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности STGIX и BRLN

Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что STGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STGIXBRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.81%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.24%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.06%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

3.73%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

3.73%

+1.20%

Сравнение комиссий STGIX и BRLN

STGIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BRLN в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STGIX и BRLN

Дивидендная доходность STGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности BRLN в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		6.35%6.50%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		4.02%4.01%3.38%3.23%2.74%1.23%3.09%2.00%2.29%1.92%3.76%2.67%

Часто задаваемые вопросы

STGIX and BRLN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STGIX has higher volatility (1.37%) compared to BRLN (0.81%). In terms of maximum drawdown, STGIX dropped -18.86% vs BRLN's -3.85%.

BRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STGIX и BRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор