PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STGIX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STGIX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

STGIX управляется Virtus. Фонд был запущен 11 июн. 1992 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности STGIX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STGIX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		-0.37%6.38%0.35%4.54%-13.84%-1.58%8.89%7.48%-0.27%2.91%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, STGIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции STGIX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 1.27% против 14.98% соответственно.

STGIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.02%
3 года*
2.49%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
1.27%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Core Bond Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с STGIX:
STGIX с BRLNSTGIX с FEDUXSTGIX с DUTMXSTGIX с FSMOXSTGIX с STCIXSTGIX с PHRAXSTGIX с DFXIX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SPYDPKSFX с SDY

Сравнение комиссий STGIX и PKSFX

STGIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund

Доходность на риск

STGIX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STGIX
Ранг доходности на риск STGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STGIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STGIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STGIX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STGIXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.23

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.48

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.42

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

0.95

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STGIX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STGIX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STGIX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STGIXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.23

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.44

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.80

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.56

+0.28

Корреляция

Корреляция между STGIX и PKSFX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STGIX и PKSFX

Дивидендная доходность STGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		3.63%4.01%3.38%3.23%2.74%1.23%3.09%2.00%2.29%1.92%3.76%2.67%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок STGIX и PKSFX

Максимальная просадка STGIX за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STGIX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

STGIXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-54.46%

+35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-11.21%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-22.02%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

-33.45%

+14.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-9.42%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-7.17%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

4.96%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности STGIX и PKSFX

Текущая волатильность для Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) составляет 1.49%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что STGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STGIXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.62%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

11.11%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

18.95%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

17.90%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

18.79%

-13.87%