PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STFAX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STFAX с GQEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STFAX (State Street Equity 500 Index Fund) and GQEIX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, STFAX returned 13.24%/yr vs 9.90%/yr for GQEIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STFAX charges 0.17%/yr vs 0.49%/yr for GQEIX.

Доходность

Сравнение доходности STFAX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STFAX показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у GQEIX с доходностью 5.78%.

STFAX

1 день
0.39%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
9.58%
С начала года
11.21%
1 год
22.11%
3 года*
20.28%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.02%

GQEIX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
4.53%
С начала года
5.78%
1 год
5.00%
3 года*
12.11%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STFAX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		11.21%17.63%24.80%26.09%-18.28%28.31%18.14%31.13%-13.88%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		5.78%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Correlation

The correlation between STFAX and GQEIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.73

The correlation between STFAX and GQEIX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с STFAX:
STFAX с VOOSTFAX с SSDWXSTFAX с SPXLSTFAX с SCHDSTFAX с VTSAXSTFAX с FDFIXSTFAX с WFSPX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с VOOGQEIX с CGDVGQEIX с SVPFXGQEIX с DIVOGQEIX с QUERXGQEIX с SPHD

Доходность на риск

STFAX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFAX
Ранг доходности на риск STFAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFAX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STFAXGQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.51

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.81

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

0.65

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

1.54

+9.57

STFAX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFAX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFAX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STFAX и GQEIX

Максимальная просадка STFAX за все время составила -57.29%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и GQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STFAXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.29%

-28.48%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.45%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-18.92%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-20.44%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-9.54%

+9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-5.81%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.53%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности STFAX и GQEIX

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 3.61%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STFAXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.34%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

8.43%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

10.68%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.96%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

18.69%

-0.67%

Сравнение комиссий STFAX и GQEIX

STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFAX и GQEIX

Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности GQEIX в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.97%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%
STFAX
State Street Equity 500 Index Fund		1.16%1.29%1.47%1.63%2.01%2.61%1.71%4.28%5.02%5.78%1.92%1.69%

Часто задаваемые вопросы

STFAX and GQEIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEIX has higher volatility (4.34%) compared to STFAX (3.61%). In terms of maximum drawdown, STFAX dropped -57.29% vs GQEIX's -28.48%.

STFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STFAX и GQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор