Сравнение STFAX с GFFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).
STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности STFAX и GFFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFAX и GFFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | -4.37% | 17.63% | 24.80% | 26.09% | -18.28% | 28.31% | -88.19% | 31.13% | -4.52% | 21.43% |
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | -8.03% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 38.16% | 28.43% | -2.96% | 26.38% |
Доходность по периодам
С начала года, STFAX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: -9.57% против 14.56% соответственно.
STFAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- -9.57%
GFFFX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFAX и GFFFX
STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.
Доходность на риск
STFAX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск
STFAX
GFFFX
Сравнение STFAX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFAX | GFFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.28 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 4.85 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFAX | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.74 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.75 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между STFAX и GFFFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFAX и GFFFX
Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 1.35% | 1.29% | 1.47% | 1.63% | 2.01% | 2.61% | 1.71% | 4.28% | 5.02% | 5.78% | 1.92% | 1.69% |
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 11.90% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
Просадки
Сравнение просадок STFAX и GFFFX
Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и GFFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFAX | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -36.26% | -55.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -13.74% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -36.26% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.92% | -36.26% | -55.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.13% | -10.67% | -68.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -5.60% | -23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.62% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFAX и GFFFX
Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 5.34%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFAX | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.76% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 12.14% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 21.02% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 20.23% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 19.64% | +14.01% |