Сравнение STFAX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности STFAX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFAX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | -7.09% | 17.63% | 24.80% | 26.09% | -18.28% | 28.31% | -88.19% | 31.13% | -4.52% | 21.43% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, STFAX показывает доходность -7.09%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: -9.83% против 13.56% соответственно.
STFAX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- -9.83%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFAX и FSKAX
STFAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STFAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
STFAX
FSKAX
Сравнение STFAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFAX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.98 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.50 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 7.20 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.98 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.74 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.79 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между STFAX и FSKAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFAX и FSKAX
Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 1.39% | 1.29% | 1.47% | 1.63% | 2.01% | 2.61% | 1.71% | 4.28% | 5.02% | 5.78% | 1.92% | 1.69% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок STFAX и FSKAX
Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -35.01% | -56.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.42% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -25.39% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.92% | -35.01% | -56.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.72% | -6.20% | -73.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.32% | -4.05% | -25.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.60% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFAX и FSKAX
Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 4.24%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.52% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.85% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 18.69% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 17.42% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 18.44% | +15.19% |