Сравнение STEW с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
STEW управляется SRH. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности STEW и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STEW и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund Inc. | -6.74% | 20.28% | 19.90% | 13.54% | -11.18% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, STEW показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%.
STEW
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STEW и STDAX
STEW берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
STEW vs. STDAX — Ранг доходности на риск
STEW
STDAX
Сравнение STEW c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEW | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 4.24 | -4.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 7.10 | -6.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.50 | -1.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 6.50 | -6.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 31.36 | -30.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEW | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 4.24 | -4.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.00 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между STEW и STDAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEW и STDAX
Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund Inc. | 4.06% | 3.56% | 3.43% | 3.60% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок STEW и STDAX
Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STEW | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -76.81% | +51.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -0.59% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -9.55% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -31.95% | +26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.12% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEW и STDAX
SRH Total Return Fund Inc. (STEW) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что STEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STEW | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 0.39% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 0.64% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 0.93% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 1.95% | +13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 6.69% | +8.97% |