Сравнение STEW с PALDX

С начала года, STEW показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STEW берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STEW на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEW и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между STEW и PALDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и PALDX.

SRH Total Return Fund Inc. (STEW) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что STEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.