PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMOC с CPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMOC и CPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October (CPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMOC показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у CPRO с доходностью 3.79%.


PMOC

1 день
0.06%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.26%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CPRO

1 день
-0.11%
1 месяц
0.78%
С начала года
3.79%
6 месяцев
3.93%
1 год
13.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMOC и CPRO


Correlation

The correlation between PMOC and CPRO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.74

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October

Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October

Доходность на риск

PMOC vs. CPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMOC

CPRO
Ранг доходности на риск CPRO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMOC c CPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October (CPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMOC vs. CPRO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMOCCPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

1.86

+0.52

Просадки

Сравнение просадок PMOC и CPRO

Максимальная просадка PMOC за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки CPRO в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOC и CPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMOCCPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.50%

-3.36%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.70%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PMOC и CPRO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMOCCPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

4.50%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

4.15%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

4.15%

-1.73%

Сравнение комиссий PMOC и CPRO

PMOC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPRO в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMOC и CPRO

Ни PMOC, ни CPRO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMOC and CPRO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPRO.

PMOC and CPRO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMOC and 0.69% for CPRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMOC и CPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор