Сравнение PMOC с CPNM
PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) and CPNM (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March) are both Defined Outcome funds. PMOC is actively managed, while CPNM is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMOC charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPNM.
Доходность
Сравнение доходности PMOC и CPNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMOC показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у CPNM с доходностью 2.99%.
PMOC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMOC и CPNM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 2.77% | 0.93% |
CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March | 2.99% | 1.58% |
Correlation
The correlation between PMOC and CPNM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMOC vs. CPNM — Ранг доходности на риск
PMOC
CPNM
Сравнение PMOC c CPNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March (CPNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMOC | CPNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 2.78 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок PMOC и CPNM
Максимальная просадка PMOC за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки CPNM в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOC и CPNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMOC | CPNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -1.91% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.01% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.18% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMOC и CPNM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMOC | CPNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 1.92% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 2.80% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.41% | 2.80% | -0.39% |
Сравнение комиссий PMOC и CPNM
PMOC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPNM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMOC и CPNM
Ни PMOC, ни CPNM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMOC and CPNM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPNM.
PMOC and CPNM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMOC and 0.69% for CPNM.
Подберите оптимальное распределение для PMOC и CPNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор